止损是期货交易中最重要但也是最难执行的规则。很多投资者知道止损重要，但真正做到的人却很少。
💡 止损的核心意义：
⚠️ 惨痛的教训：
亏10%，需要赚11%才能回本
亏50%，需要赚100%才能回本
亏90%，基本没有回本的可能
所以：止损是保护本金的第一道防线！
在开仓之前，就必须确定止损位置，而不是开仓后再想。
止损价格要具体，不要模糊。"跌了就止损"不是止损，"3800止损"才是止损。
止损太小容易被扫，止损太大单笔亏损过多。需要找到平衡点。
止损的纪律：
止损50点，止盈至少100点，这样才有正的期望值。
原理：根据固定金额或比例设置止损
计算公式：
止损金额 = 总资金 × 2%
止损手数 = 止损金额 ÷ (止损点数 × 每点价值)
账户资金：10万元
单笔最大亏损：10万 × 2% = 2000元
螺纹钢止损50点，每点10元
可开手数 = 2000 ÷ (50 × 10) = 4手
原理：根据技术分析的关键位置设置止损
常用位置：
原理：根据平均真实波幅（ATR）设置止损
计算公式：
止损点位 = 入场价 ± N × ATR
（N通常取1.5-3）
螺纹钢当前ATR = 50点
入场价：3800
止损：3800 - 2 × 50 = 3700（止损100点）
持仓一定时间后，如果没有朝预期方向发展，即使没有触发价格止损也应平仓。
| 策略 | 止损位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 均线突破 | 前一根均线下方 | MA5跌破MA20止损 |
| 趋势线交易 | 跌破趋势线 | 上升趋势线下方 |
| 回调买入 | 前低下方 | 回调低点被跌破 |
| 策略 | 止损位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 区间上沿做空 | 区间上沿上方 | 突破则止损 |
| 区间下沿做多 | 区间下沿下方 | 跌破则止损 |
"我扛一扛就回来了"——这是最危险的思维。期货市场专治不服。
止损太小容易被市场噪音扫掉。止损应该能容纳正常波动。
止损被打后，又觉得还会回来，继续持有扩大止损。这是爆仓的开始。
止损卖出后，马上又买回来。这种操作往往是两边挨巴掌。
设了止损但不执行，等于没设。
💡 正确心态：
止损说明入场逻辑错了，止损是承认错误，不是失败。止损是为了保护本金，为了明天还能继续交易。
在决定开仓时，必须同时确定止损位置。
开仓后立即设置止损，不要等。
不要犹豫，不要侥幸。
止损是交易成本，分析止损是否合理。
如果频繁被扫止损，说明止损设置需要调整。
🎯 止损的核心原则：
💰 盈亏比原则：
止损点数 × 手数 ≤ 总资金 × 2%
止盈目标 ≥ 止损点数 × 2（至少1:2的盈亏比）
记住：会止损的人才能在期货市场活得久。每一次止损都是为了下一次更好的盈利机会。